仲値トレードは本当に儲かるの?為替データを分析して検証してみた!

仲値トレードは儲かるのか為替データを分析検証 FX

いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。

以前投稿した記事で、過去の為替データ(ヒストリカルデータ)を使って時間帯別に値動きの特徴があるかをご紹介しました。

関連記事>>過去の為替データ(30分足)を時間帯別に分析してみた!

そもそも、仲値トレードの有効性があるかを見たいと思ったところからのスタートなので、今回は仲値トレードにフォーカスしてもう少し掘り下げて考えてみます。

まずは仲値トレードの説明と30分足の為替データ分析のおさらいからいきましょう。

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仲値トレードとは

仲値というのは、銀行が対顧客で外貨の両替などの取引をするときの基準となる為替レートのことで、平日の9時55分に決定し、その日の為替取引の基準として使われます。仲値決定までは円安に、決定後は円高に動きやすいのを狙ってトレードすることを仲値トレードといいます。

仲値決定前30分足の為替データの分析

陽線の割合と終値-始値のグラフを30分足で分析したグラフです。

為替データ分析

グラフの9:30の部分に注目すると、陽線が陰線を上回る確率が高くなっていることが分かります。

他の狙い目となりそうな時間帯については関連記事で紹介しているのでご覧ください。

前回のグラフは14/1/2~19/3/29のデータを使って分析したもので、仲値時間帯については

時間 陽線 陰線 合計
9:30~10:00 746回 612回 1358回

という結果でした。

今回新たに、12/1/3~19/3/29のデータを使って分析し直したら次のようになりました。

時間 陽線 陰線 合計
9:30~10:00 1007回 872回 1879回

あまり長期間のデータを対象にすると、50%に収束するような分析結果になるのかもしれません。陽線だけの終値-始値の平均を計算してみると次のようになりました。

陽線の確率 陽線のみの終値-始値の平均
53.6% 0.062円(6.2pips)

仲値決定前1時間足の為替データの分析

30分足の場合と同様に、12/1/3~19/3/29のデータを使って1時間足でも分析してみました。

時間 陽線 陰線 合計
9:00~10:00 959回 920回 1879回

30分足の場合よりも、陽線になる確率としては低くなります。終値-始値の平均も同様に計算してみると

陽線の確率 陽線のみの終値-始値の平均
51.0% 0.096円(9.6pips)

という結果です。

30分と1時間の為替データ分析比較

さて、ここまでの分析で見えてくるものは何でしょうか?30分足では確率は若干高いものの、利幅が小さい、1時間足では確率は低いものの、利幅が大きい。儲かるのはどちらでしょう?

仮に、うまく陽線で買いトレードを成功させたとしたら

時間足 陽線 ②陽線のみの終値-始値の平均 ①×②
30分 1007回 0.062円(6.2pips) 62.7pips
1時間 959回 0.096円(9.6pips) 92.1pips

となり、9時からエントリーした方が儲かる可能性があることが分かります。ここで1つ疑問が出てきます。

9時より前の時間でもっといいタイミングはないの?

8時~12時の5分足為替データの分析

ということで今度はちょっとややこしい条件で分析してみました。順を追って説明すると次のとおりです。

①9~10時が陽線だった日付を抽出
②①の日付の8~12時の5分足データを用意
③分析軸を揃えるため、8時のレートを基準とした+-でデータ再集計
④Excelグラフ機能で散布図と近似曲線を描画

この最後のグラフで9時よりもいいエントリータイミングがないか探してみました。

仲値トレードは儲かるのか

実は5分足だとデータが多すぎて散布図が塗りつぶされて分かりにく過ぎるのでデータを絞りました。

赤線近似曲線です。横軸の時間と合わせて見てみると、8:25あたりが一番下がっていて、10:20あたりが一番上がっています

つまり、儲かりそうなパターンとしては8:30前後にエントリー、仲値に向けて上昇するのを見極めながら10時を過ぎたあたりで撤退といった感じでしょうか。

ゴトー日の分析

仲値トレードと関連して注目されるのがゴトー日です。

ゴトー日とは、毎月「5日、10日、15日、20日、25日、月末日」を指す言葉です。 企業の決済日が、これらの日に集中し、他の日と比較して米ドル買い需要が高まりやすいといわれています。
つまり、仲値トレードの特色が色濃く出ると言われているのですが、これも本当かどうかを為替データを使って分析してみました。

ちなみにゴトー日が土日に重なった場合の扱いですが、土曜も日曜も金曜日に前倒して集計しました。

おさらいとしてゴトー日以外が、

時間足 陽線確率 陽線のみの終値-始値の平均
30分 53.6% 0.062円(6.2pips)
1時間 51.0% 0.096円(9.6pips)

でしたが、ゴトー日は

時間足 陽線確率 陽線のみの終値-始値の平均
30分 56.7% 0.062円(6.2pips)
1時間 54.2% 0.103円(10.3pips)

という結果になりました。やはり、ゴトー日は狙い目で間違いなさそうです。

課題点とまとめ

分析をしておきながら、感じるのはあくまで傾向だったり統計上の話であるということです。「70%や80%の確率で雨が降る」なら傘を持参しますが、「55%の確率で雨が降る」と言われても微妙に思うような感覚です。

関連記事>>過去の為替データ(30分足)を時間帯別に分析してみた!

でも考察したように、毎日、機械のように時間帯だけでトレードするなら大きな儲けにはならないでしょう。実際のトレード手法に落とし込んだ時には、きちんと損切を設定し、損失を抑えながら、勝てる時に利益をとっていくことで、トータル的に仲値トレードが成功するのだと考えます。

それでも、ゴトー日ともなると顕著に確率が上がりますし、仲値トレードの可能性は見出せた分析でした。

皆さんも仲値トレードにチャレンジしてみてはいかがですか?それではこの辺で!

 

 

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