過去の為替データ(30分足)を時間帯別に分析してみた!

為替データ分析 FX

いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。

現在、スワップやシストレでほったらかし運用している管理人ですが、裁量トレードでも何か稼ぐ方法はないものかと思案中です。(ほったらかし過ぎて飽きたんでしょ?とか言わないでね。)

関連記事>>FX失敗談…大損の原因を徹底分析!

こちら↑の記事でも紹介しているとおり、過去に大失敗している経験があるわけですが、実は失敗のほとんどは自動売買時代のものでして、裁量トレードについては経験が浅いのです。

スワップ運用に切り替えてから結構時間も経ちますし、その間に得た知識もあるので、ここはひとつ、ほったらかし以外にも何かしてみようと考えました。もちろん、きちんと戦略をたてて始めたいので、とっかかりを何にしようかと考えていたところ、とりあえず為替の過去データ(ヒストリカルデータ)から何か見えるものがないかと思った次第です。

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なぜ過去の為替データの分析なのか?

FXをやっていると、テクニカル分析というキーワードを必ず目にします。移動平均やボリンジャーバンドなど手法はいくつもありますが、その手法の一部は過去の値動きを元にした分析だったりします。

ただし、その手法をしっかり使いこなせるだけの知識と経験が必要ですし、その人その人にあった手法というのがあるのでそれを探し出すのも一苦労です。逆に苦労した人が、きちんと裁量トレードで勝てるようになるのだと言えると思います。

私としてはもう少し技術なしに、勝てるパターンがないかということで「仲値トレード」が思い浮かびました。仲値トレードについては別記事で紹介したいので、ここでは簡単な説明にとどめます。

仲値というのは、銀行が対顧客で外貨の両替などの取引をするときの基準となる為替レートのことで、平日の9時55分に決定し、その日の為替取引の基準として使われます。仲値決定までは円安に、決定後は円高に動きやすいのを狙ってトレードすることを仲値トレードといいます。
このように仲値前後で買ったり売ったりすればいいわけですが、ここでひとつ疑問が湧きました。

「仲値トレードって本当に儲かるの?」

というわけで、過去の為替データを引っ張り出してみようとしたわけです。

過去の為替データの入手方法

巷でデータ精度が高いと評判のFXトレードフィナンシャルから入手しました。ホームページからログインして、マイページからダウンロードが可能です。つまり、データ入手するためには口座開設が条件となります。

ちなみに、(株)FXトレードフィナンシャルは、2019年4月1日にゴールデンウェイ・ジャパン(株)に社名変更しました。 「株式会社FXトレード・フィナンシャル」または「FXTF」が使用されている箇所は読み替えてくださいとのことなので、新社名が浸透するまで呼称はFXTFでも問題なさそうです。

為替データ分析

今回はドル円(USD/JPY)をダウンロードしましたが、他通貨のデータも入手することができます。分析してみたい方はぜひダウンロードしてみてください。

ダウンロードしたデータの形式・内容

形式や内容は次のとおりです。

・形式はCSVファイル(ダウンロードはzipファイル)
・1分足データ
・項目は 年月日時刻、始値、安値、高値、終値、出来高

1分足で年単位のデータだと、Microsoft Excelで表示しきれない行数になるので1分足のままデータ分析をされる人は少し工夫が必要そうです。

今回、私の場合は、仲値トレードの検証を想定しているので30分足にデータを加工していきます。FXTFのサイトに方法が掲載されているので、こちらを参考に加工します。

為替データ分析

為替データの加工

1分から30分への時間足の変換については、FXTF掲載の情報を見ながらMT4を使って行いました。MT4を使った時間足変換の詳細については省略します。

為替データ分析

MT4の設定を変えずにデータを変換したため、日付範囲が狭まりましたがデータが多すぎても処理に時間がかかるのでよしとして次に進みます。

Microsof Excelを使って集計しますが、FXTFのダウンロードページに気になる文言が。

為替データ分析

2015/6/29より前と後で時間の意味が異なるようなので、日本時間にそろえるためにExcelの関数を使ってデータを修正します。

データの年月日 修正内容
2015/6/29より前 なし。データの時間をそのまま使用する
2015/6/29以降で3~10月 夏時間から日本時間に変換。時間を+6する
2015/6/30以降で11~2月 冬時間から日本時間に変換。時間を+7する

ここでは夏時間を3~10月、冬時間の切替時間を11~2月とします。厳密には第2日曜などですが、誤差範疇ということで処理します。

後は、分析に必要そうな項目を自分で作っていきます。私の場合は次のような項目を作成しました。

・陽線、陰線を判断するために「終値-始値」を追加、時間帯別合計
・時間帯別の陽線、陰線の登場回数の割合

高値、安値もあるので、いろいろな切り口で分析が可能です。

為替データの分析

ここまで加工したデータを集計し、グラフにします。こちらもExcelの機能を使えば単に作成することができます。

為替データ分析

横軸に日本時間棒グラフ縦軸に陽線割合線グラフ縦軸に終値-始値合計を表しました。

陽線が多い割合

緑色の棒グラフで表しています。例えば、為替データの6:00をすべて集計した結果は次のとおりです。

陽線 陰線 合計
677回 623回 1300回

[計算式] (677 - 623) ÷ 1300 = 4.2%

としています。つまり、マイナスの場合は陰線の登場回数が多いことを表しています。

終値-始値

青色の折れ線グラフで表しています。こちらは単純に終値-始値を6:00に登場する1300回分を合算した金額で、単位は円です。平均を取ろうかとも思いましたが、機械的にトレードを繰り返したと仮定した時の儲けと考えてこちらを採用しました。

狙い目①9:30 仲値決定前

9:30~10:00が仲値決定に伴って陽線の確率が高いため狙い目です。いわゆる仲値トレードですが、13:30に次いで2番目に陽線と陰線の登場回数に乖離があります。

正直、私の勉強不足で13:30の陽線と14:30の陰線が突出する理由がわかりません。今度、私の師匠に教えてもらおうと思います。

狙い目②11:00 仲値決定後

11:00~11:30は仲値決定から少し時間経過していますが、おそらく反動の一部です。こちらも仲値トレードと捉えていいと思います。

10:00も10:30もわずかですが陰線の確率が高いので、実際の仲値トレードは下げてくるタイミングを計るのが肝になりそうです。

狙い目③14:30 東京時間引け

13:30、9:30に次いで3番目に陽線と陰線の登場回数に乖離があります。終値-始値の積上げ値が小さいのが気になりますが、確率的にはいい感じです。

狙い目④15:00~ 欧州時間開始

15:00から16:00まで、グラフが3本連続で5%を超えています。欧州時間の開始から欧州の株式市場の開始までが買いの狙い目になります。

狙い目⑤20:30 欧州時間引け

東京時間の引けと違ってこちらの狙い目は買いです。乖離の大きさも5番目なので確率的にはいいですが、21:00のニューヨーク時間開始で陰線確率が上がるので、損切や撤退タイミングには気を付けたいところです。東京時間にも言えますが、引けの後の反転に要注意ですね。

21:00のニューヨーク時間開始も狙い目としたいところですが、値動きのピークになるので少し怖さがあります。グラフからも21:00以降は陽線・陰線の乖離も大きくないですし、個人的には慎重にトレードしたいですね。

トレードへの活用の考察

ここまでグラフを参考にしながら狙い目も考えましたが、陽線と陰線の割合は数%の違いしかないため、例えば1ヶ月20日間決まった時間にトレードしたとすると、11日は勝って、9日は負けるということになります。

利確や損切りを同じ値幅にするとほとんど儲けがないことになるので、ポイントはどんな勝ち方、負け方をするかということになります。

また、日によって損切りの幅を変えると、11日勝って9日負けても収支がマイナスということも有り得るので、損切りについてはなるべく一定にした上で利確の幅よりも少なめに設定したいですね。

それと決まった時間にトレードする点については、前後の値動きがあるので移動平均等の他のテクニカル手法と組み合わせると相乗効果を得られそうです。今回の時間帯別の分析はあくまで傾向として捉え、移動平均等で分析した時にエントリータイミングでなければ様子見しておけば、11日勝って5日負けのように勝率も上がりそうです。

適切な利幅をさらに分析するなら、為替データの陽線や陰線のみの(終値-始値)(高値-安値)の平均を集計するような分析も有効かもしれません。

まとめ

為替データの時間帯別の分析の結果、一定の傾向はありそうですがこのデータだけを元にした単調トレードをしても大きくは儲けられないでしょう。ただし、他のテクニカル手法と併用することで勝率を上げることはできそうです。

仲値トレードについては、時間帯別の傾向以外にもゴトー日の日別の傾向もあるはずなので、さらに分析して別記事にしたいと思います。

今回は30分足での時間帯別の分析でしたが、時間足や通貨ペアを変えたり、時間以外の切り口での分析も新たな発見がありそうです。

ぜひ一度、為替データの分析してみてください!

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